Автор: admin | 27.10.2008 | В рубриках: Статьи

Считается, что котировки вроде: 2.0000 или 105.00 заранее можно называть уровнями, так как рынок при выставлении ордеров на них ориентируется.
Этот “постулат” можно встретить во многих книгах, об этом говорят на многих форумах: рынок ориентируется на круглые цифры, и старается устанавливать возле них ордера, в надежде что это будет являться дополнительным препятствием для цены.

Проверим это утверждение.

Не будем вдаваться в дебри фундаментального, технического анализа и психологии.
Проверим практически на основании сухих статистичных данных…
Для начала нам потребуется индикатор ценовых уровней. Данный индикатор строит уровни по “круглым числам”:

x0:= Int(Mov(C,144,VAR)*100)/100;
x1:= x0+.01;
x2:= x0+.02;
x3:= x0+.03;
x4:= x0+.04;
x5:= x0-.01;
x6:= x0-.02;
x7:= x0-.03;
x8:= x0-.04;
x0;x1;x2;x3;x4;x5;x6;x7;x8;


круглые цифры, графический анализ

Теперь наша задача упрощается нам нужно лишь провести следующее исследование:

  • как часто цена находится возле круглого уровня?

По результатам проверки мы сможем сделать некоторые выводы.

Итак, круглый уровень нам известен. Теперь мы должны определиться, что означает понятие “цена находится возле уровня”. Можно взять диапазон +-10 пунктов от данного уровня, который и будет определять ситуацию, когда цена вплотную подходит к этому уровню.

x0:= Int(Mov(C,144,VAR)*100)/100;
x1:= x0+.01;
x2:= x0-.01;
x3:= x0-.03;

Cum(If(C<x0+0.001 AND C>x0-0.001, 1, 0)) / Cum(C<>0 AND C<x0+0.005 AND C>x0-0.005)

Этот индикатор подсчитает отношение количества ситуаций когда цена находилась возле круглого уровня (+-10 п.), к диапазону в 100 пунктов (+-50п).

20%  указывает на безразличность цены к круглым уровням

На EUR 1H мы увидим результат:

В данном числовом диапазоне цена находится 18% от своего времени. Если бы уровня не существовало, то мы получили бы 20%. Однако такое небольшое отклонение можно считать ничтожным.

Вывод: роль круглых уровней на рынке Форекс (во всяком случае на евре) явно преувеличена.

Опубликовано в 9:27. Вы можете оставить свой комментарий .


7 комментариев

  1. 24.12.2008 в 17:04 


    Я так понимаю, в последнем абзаце как раз вся соль и изложена ;)

  2.  Laguna
    11.02.2009 в 9:41 


    Дискутировать можно бесконечно, поэтому просто поблагодарю автора. Спасибо!

  3.  grang
    13.03.2009 в 9:02 


    Есть что то в этой статье на мой взгяд интересного.Если есть люди кто знает по этой тематике, откликнитесь,интересно будет продожить беседу.Можно на мой mail.Главное чтобы поменьше говнокомментов было, и тому подобной информации. Заранее спасибо

  4.  Диана
    22.03.2009 в 7:56 


    Комментариев много особенно лишних.Поставьте защиту и только человек сможет оставлять комментарии,а не автоматические программы.

  5.  Meat
    12.05.2009 в 22:20 


    Имхо, тут не совсем корректный метод исследования уровней, равно как и сделанный вывод. Главное ведь не сколько веремени цена топчется вокруг уровня, а насколько сильно она отскакивает от этого уровня - это и надо было исследовать

  6.  Admin
    12.05.2009 в 22:38 


    Уважаемый Meat
    Целью было проверить, действительно ли при расчёте ближайших целей, круглые уровни будут играть какую либо значимую роль, то есть в принципе определить вероятность похода цены к данным уровням…
    А вот на сколько от них произойдёт отскок и произойдёт ли вообще, это уже второстепенный вопрос… ибо если уровни эти не являются действенными, то и отката от них не будет :)

    Если же, исходить из вдалбливаемых в каждой книге (и курсов любой конторы) основ рыночного движения… то… вы правы…

Оставьте свой комментарий.