Автор: admin | 25.11.2008 | В рубриках: Статьи

Некоторые трейдеры считают, что рынок не ориентируется на закрытие свечей и не стоит серьезно учитывать цену close.
Но давайте рассуждать логически.

Крупные игроки по идее заключают сделки по покупке/продаже товаров в валюте в определенное время. И скорее всего это время устанавливается на конкретный час, а не случайно, вроде 12:39:51.

Все участники рынка обычно пользуются одинаковыми индикаторами, в основе которых, как правило, лежит цена закрытия. Поэтому решения, принимаемые участниками рынка, должны ориентироваться на эту цену.

Все участники рынка получают информацию из одних их тех же СМИ. При этом новости выходят строго вначале часа, или в его середине.

Если вышеуказанные доводы верны, то логично было бы предположить, что рынок наиболее часто прнимает решения в одинаковое время, что должно повлечь за собой повышенную волатильность свечей вначале часа и в его середине.

Поскольку речь пошла о часовом таймфрейме, логично перейти на десятиминутки и проверить их волатильность. По итогам такой проверки мы найдем наиболее волатильные свечи десятиминуток и решим: действительно ли их повышенная волатильность вызвана ценой закрытия более крупных таймфреймов.

Формула:

Cum(If(Minute()=0, H-L, 0))

Последовательно изменяя Minute от 0 до 50 мы соберем статистику по волатильности всех десятиминутных свечей в течение одного часа.

А вот результаты:

Время, мин. Пункты (H-L) Удельный вес, %
0-10 4.1884 16.4
10-20 4.4569 17.5
20-30 4.2286 16.6
30-40 4.1729 16.3
40-50 4.3252 16.9
50-60 4.1654 16.3
Всего: 25.5374 100,0

Очевидно, что рынок более волатилен в диапазонах 10-20 и 40-50 минут. Возможно это связано с тем, что рынок “переваривает” поступившие новости или совершенные сделки в промежутках 0-10 и 30-40, а затем совершает движение, по размеру чуть большее, чем обычно.

Вывод: Участники рынка ориентируются на начало часа 0-10 или его середину 30-40, и затем производят установку ордеров и совершает сделки, что заставляет рынок в промежутках 10-20 и 40-50 двигаться более активно.

Опубликовано в 18:39. Вы можете оставить свой комментарий .


2 комментария

  1.  трейдер
    12.03.2009 в 10:24 


    Ошибка на сайте, у меня Fire fox3, картинки - rss лента, почта… залазят на котировки.

  2.  Admin
    13.03.2009 в 13:43 


    Ок…
    Исправим…

Оставьте свой комментарий.