Автор: admin | 14.11.2008 | В рубриках: Статьи

Существует мнение, что в пятницу играть нельзя, так как на рынок выходят крупные игроки, и закрывают свои позиции перед выходными. Поэтому волатильность рынка резко возрастает, и высока вероятность получить лося.


пятницо

Является ли пятница самым волатильным днем недели?

Давайте проверим.

Для расчета волатильности воспользуемся функциями DayOfWeek и HHV/LLV. Они позволят нам сравнить все дни недели.

Индикатор волатильности:

Cum(If(DayOfWeek()=1 AND Hour()=21, HHV(H, 24)-LLV(L,24), 0))

Нарастающим итогом суммирует расстояние между максимумом и минимумом за 24 часа. DayOfWeek()=1 - это понедельник. Для проверки других дней недели нужно лишь изменять числовое выражение от 1 до 5.

Результаты проверки на евро час, период - 7 лет.

Понедельник: 369600
Вторник :
392500
Среда: 407500
Четверг :
406800
Пятница:
417340

Вывод: Действительно, пятница самый волатильный день недели. Однако его волатильность по сравнению с понедельником больше всего-лишь на 5%.

Опубликовано в 21:13. Вы можете оставить свой комментарий .


Один комментарий

  1.  JeffreySN
    28.11.2008 в 2:23 


    Отличный блог! Добавлю в RSS ридер.. спасибо за пост. Весьма информативный, и хотя я в чем-то несогласен, но есть о чем подумать.

Оставьте свой комментарий.